Moyenne Mobile T3 Ninjatrader

La moyenne mobile 8220 adaptative8221 a été présentée en 1998 par Perry J. Kaufman dans son livre 8220Trading Systems and Methods, 3ème édition8221. Kaufman a modifié la moyenne mobile conventionnelle à l'aide d'une approche 8220adaptive8221. L'intention était de rendre la moyenne mobile plus tendance-efficace. Le KAMA diffère des autres moyennes mobiles car il nécessite trois entrées: Fast, Length et Slow. Il s'agit de l'un de mes types MA préférés (bien que, en raison de ses paramètres supplémentaires, il peut nécessiter des ajustements supplémentaires pour l'adapter à votre frame symboltime. Moyenne mobile adaptative de Mesa (MAMA) La moyenne mobile adaptée de MESA (MAMA) s'adapte au mouvement de prix d'une manière entièrement nouvelle et unique. L'adaptation est basée sur le changement de vitesse de phase mesuré par le Discriminateur de Transformée de Hilbert. L'avantage de cette méthode d'adaptation est qu'elle présente une moyenne d'attaque rapide et une moyenne de décomposition lente de sorte que la moyenne composite ratchets rapidement derrière les changements de prix et détient la valeur moyenne jusqu'à la prochaine ratchet se produit. Moyenne mobile T3 Le T3 est un type de moyenne mobile ou fonction de lissage. Il est basé sur le Double-EMA. Le T3 prend le calcul Double-EMA et ajoute un 8220factor8221 qui est entre zéro et un. La fonction résultante est appelée GD, ou Generalized Double-EMA. Un GD avec un facteur de 1 (et un compte de lissage de 1) est le même que le Double-EMA. Un GD avec un facteur 0 (et un compte de lissage de 1) est identique à un EMA normal. Le T3 utilise généralement un facteur de 0,7. Hull Moyenne mobile (HMA) Créée par Alan Hull, la moyenne mobile Hull essaie de faire face à la fois le décalage ainsi que pour lisser la moyenne dans un marché haché. TMA (100) La moyenne mobile triangulaire diffère de la plupart des moyennes mobiles en ce sens qu'elle est double lissée (moyennée deux fois). En raison de ce lissage supplémentaire, les moyennes mobiles triangulaires ont tendance à être, comme vous le croyez, plus lisse. La SMA est calculée de la manière suivante: SMA (P1 P2 P3 P4 8230 Pn) n La moyenne mobile triangulaire est calculée de la manière suivante: TMA (SMA1 SMA2 SMA3 SMA4 8230 SMAn) Affiche la tendance statistique du prix d'un instrument au cours d'une période déterminée sur la base d'une analyse de régression linéaire. Au lieu d'une ligne de tendance de régression linéaire droite, la prévision des séries chronologiques trace le dernier point des lignes de tendance de la régression linéaire multiple. C'est pourquoi cet indicateur peut parfois être désigné sous le nom d'indicateur de régression linéaire de déplacement 8220 ou d'oscillateur de régression 8220. Une idée est d'utiliser ceci comme une méthode de déclenchement lorsqu'elle change de direction (et le prix est à une zone de résistance de support, dans la direction du plus grand tendance). Moyenne mobile variable (VMA) Une moyenne mobile variable est une moyenne mobile exponentielle qui ajuste automatiquement son pourcentage de lissage en fonction de la volatilité du marché. Donner plus de poids aux données actuelles augmente la sensibilité, ce qui en fait un meilleur indicateur de signal pour les marchés à court et à long terme. Régression linéaire L'indicateur de régression linéaire trace la tendance d'un prix de sécurité au fil du temps. Cette tendance est déterminée en calculant une ligne de tendance de régression linéaire en utilisant la méthode des moindres carrés. Ceci assure la distance minimale entre les points de données et une ligne de tendance de régression linéaire. Moyenne mobile à l'équilibre Cette moyenne mobile est calculée en prenant la moyenne du plus haut et du plus bas niveau d'une période donnée. Lorsque le prix commence à varier, la ligne va aller à plat et de côté, puisque le marché est en équilibre (comme son nom l'indique). Wilders Moyenne mobile Développé par J. Welles Wilder en 1978, est similaire à un EMA, mais est plus lent et plus lisse en ajustant aux changements de prix. Wilder est le père de nombreux indicateurs populaires, tels que le Average True Range (ATR), l'indice de force relative (RSI), l'indice directionnel moyen (ADI), le SAR parabolique. Quelle moyenne mobile à utiliser Avec tant de choix, que MA à utiliser Il n'y a pas de réponse unique, bonne. Il dépend de la négociation de symboles you8217re, le calendrier, et vos objectifs commerciaux. Certains graphiques sont très rapides avec de grandes gammes et d'autres sont plus lents avec des gammes peu profondes. Une idée est d'utiliser deux (ou plus) types différents de moyennes mobiles: l'un configuré pour agir comme supportresistance de retraits à plus court terme (pensez Elliot, sous-ondes) et un autre pour agir comme supportresistance pour les pullbacks plus importants. Si le marché casse les deux, il augmente les chances d'un changement de tendance. Il est important de comprendre que lorsque vous passez d'une carte de 30 minutes à une carte de 15 minutes, par exemple, vous doublez essentiellement la quantité de barres (car il ya deux barres de 15 minutes dans chaque barre de 30 minutes). Ainsi, toute moyenne mobile que vous utilisez sur le graphique de 30 minutes est essentiellement réduite de moitié sur le graphique de 15 minutes. Par exemple, un SMA (10) sur un graphique de 30 minutes devrait être un SMA (20) sur un 15-min pour vous donner une ligne similaire MA comme sur le graphique de 30 minutes, et ainsi de suite. Cette logique fonctionne mieux sur les graphiques basés sur le temps. De même, il ya 5 jours de bourse dans une semaine (en ignorant les jours fériés), donc passer d'un quotidien à un hebdomadaire coupe le nombre de barres d'environ 5. Si vous souhaitez conserver les mêmes valeurs MA ligne, vous devez ajuster votre MA Entrée en conséquence. Les périodes courantes sont les 200, 100 et 50, mais quelques choix moins connus sont des séries de Fibonacci (82302, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, etc.8230) Sont à la recherche de quelque chose à essayer, l'EMA (89) (par défaut) andor KAMA (8,16,144) (par défaut) est un bon point de départ. En outre, vous pouvez utiliser les captures d'écran ci-dessus comme exemples. Quelle que soit la configuration que vous utilisez, ne perdez jamais de vue les tendances plus importantes de la période et les niveaux de soutien et de résistance. Par exemple, la tendance d'un graphique de 5 minutes peut être haussier, juste après le marché frappe un niveau de résistance du quotidien. Travailler avec des moyennes mobiles Quelques pensées finales8230 Quand le marché est tendance. Les moyennes mobiles fonctionnent bien et offrent souvent un soutien agréable ou une zone de résistance (un retour à la moyenne, si vous voulez). Cependant, ils ne fonctionnent pas bien avec les marchés ou les périodes de congestion, parce que la ligne MA ne signale pas une tendance, en raison d'un manque de hauts plus évidents évidents ou plus bas. Solution possible Regardez les cadres de temps plus élevés et don8217t perdre de vue de la tendance plus grande Comprendre que lorsque le marché va de côté, il est généralement l'accumulation ou la distribution basée sur des mouvements de temps plus grande. Utiliser en conjonction avec un niveau plus élevé de soutien et de niveaux de résistance, au lieu de bas niveau, agitées, MA breaks Disclaimer En utilisant nos indicateurs et en visitant ce site, vous acceptez ces termes et conditions. Le trading comporte un risque de perte et n'est pas pour tous les investisseurs. Les informations contenues dans ce site sont destinées à des fins éducatives uniquement. Il n'y a aucune garantie que vous profiterez des informations contenues dans ce document. Une performance précédente n'est pas nécessairement indicative des résultats futurs. Les informations contenues sur ce site sont conçues pour être utilisées comme un simple outil pour vous aider à arriver à vos décisions commerciales. Divulgation de résultats hypothétiques: Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives de résultats futurs. Les résultats de performance hypothétiques ont de nombreuses limitations inhérentes. 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La fonction résultante est appelée GD, ou DEMA généralisée. Un GD avec vfactor de 1 est le même que le DEMA. Une GD avec un facteur de zéro est la même que la moyenne mobile exponentielle. Le T3 utilise typiquement un facteur de 0,7. Valeur par défaut Valeur par défaut Valeur par défaut T3 Valeur par défaut T3 Valeur par défaut Valeur par défaut Valeur par défaut Valeur par défaut Valeur par défaut Valeur par défaut Valeur par défaut Valeur par défaut Valeur par défaut Valeur par défaut Valeur par défaut Valeur par défaut Valeur par défaut TCount double vFactor) int barsAgo double Accéder à cette méthode via une valeur d'indice int barsAgo renvoie la valeur de l'indicateur de la barre référencée. Smoothed Moyenne mobile ou SMMA - Comment l'éviter La moyenne mobile lissée ou SMMA - Comment l'éviter La SMMA Version, que j'ai trouvé sur Big Mikes Forum n'est ni l'Inutile ni le Simple SMMA, mais c'est une variante de l'Inutile SMMA. Jetons un coup d'oeil au code à nouveau: La mécanique est similaire à la définition de la SMA Inutile. Mais pour calculer smma1, qui est la valeur courante de la smma, le terme prevsmma1 est déduit deux fois, et le terme Input0 est ajouté deux fois, une fois directement et une fois comme partie de sum1. Que ce soit intentionnel ou par erreur, il crée une nouvelle race de SMMA, qui est légèrement différente par rapport à la version originale et que je vais appeler le Forum SMMA. Dans ma version de la formule, cela se traduit par le terme supplémentaire indiqué en gras ci-dessous. Ce terme représente une fraction 1Period de la différence entre SMMA1 et SMMA2. Le résultat est une moyenne mobile qui suit de près l'EMA, mais présente un retard supplémentaire. En fait, je n'ai aucun argument pour utiliser le Forum SMMA à la place de l'EMA, donc il me semble redondant aussi. S'il ya quelqu'un autour, qui peut m'expliquer, si le terme d'erreur est intentionnel ou erroné, je voudrais savoir. Pratiquement, je n'ai aucune utilité pour le lag additionnel introduit. Tous les SMMA que j'ai trouvés ont peu de valeur pratique, ou pire encore, sont redondants ou trompeurs. Je ne vois aucune valeur pratique pour le commerce et n'ont aucune utilité pour eux et ne sera pas perdre mon temps avec eux. NinjaTrader a une fonctionnalité intéressante vous permettant de supprimer des indicateurs inutiles et redondants. Je vais également modifier mes autres indicateurs qui produisent des canaux ou des croisements à partir de diverses moyennes mobiles, pas pour appeler la SMMA. Il n'y a pas de valeur ajoutée, mais la valeur est réduite. Si quelqu'un a utilisé le Forum SMMA jusqu'à présent, je recommande d'utiliser l'EMA à la place. En raison de son retard supplémentaire, le Forum SMMA peut être mieux approché par un EMA avec une période légèrement augmentée, de sorte que vous remplaceriez le Forum SMMA (8) par un EMA (17), comparez ceci avec l'EMA (15), qui est Le remplacement identique pour le SMMA (8). Tous les SMMA appartiennent à la Poubelle. Ils ont été créés juste pour gaspiller votre temps Alors que je suis d'accord son vraiment très inutile, c'est en fait la méthode Welles Wilder MA qui en fait un ingrédient essentiel dans d'autres indicateurs tels que ADX. De ma description dans la section de téléchargement: Wikipedia appelle cela une moyenne mobile modifiée. Les traders peuvent le connaître comme Welles Wilders Moyenne mobile, car c'est la méthode de la moyenne utilisée dans beaucoup de ses indicateurs. Il est conceptuellement plus simple qu'une EMA, la formule de base étant: moyenne (newValue priorAverage (n - 1)) n Cependant, pour tout nombre de périodes n, le résultat est identique à EMA (2 n - 1). Merci pour ce commentaire. Le SMMA inutile est en effet identique à la moyenne de Welles Wilders. Le point est que Welles Wilder n'était pas vraiment intéressé par les différents types de moyennes mobiles, mais d'un point de vue pratique, il a cherché une méthode lui permettant - gt de faire aussi peu de calculs que possible, comme il n'avait pas un PC à cet effet Tâche dans les années 70 et le lissage exponentiel est idéal car vous utilisez juste la valeur antérieure du prix moyen et actuel pour calculer la nouvelle valeur - gt utiliser une moyenne qui ne mord pas au revoir quand le premier élément tombe comme le fait Le SMA Avec l'article de Jack K. Hutson quotFilter Données de prix: moyennes mobiles par rapport aux moyennes mobiles exponentielles. Qui est parue dans le numéro de MayJune 1984 de l'analyse technique des stocks et des produits de base. Il a été montré que l'équivalent d'une moyenne mobile simple avec la période n a été obtenu en utilisant une constante de lissage 2 (n1) pour le lissage exponentiel. À partir de là, la définition actuelle de la période d'une EMA a été utilisée et est maintenant la norme pour les EMA. Il n'est donc pas nécessaire de revenir à une autre définition de la période utilisée par Welles Wilder dans les années 70 pour des raisons pratiques. Tous les indicateurs qui utilisent Wilders lissage peut également utiliser un EMA. Dernière modification par Fat Tails 17 février 2011 à 06:22. EMA utilise une formule récursive. La période dans l'EMA n'a pas de sens puisqu'elle utilise toutes les barres pour calculer la valeur actuelle bien que les premières barres aient moins d'effet. Une EMA généralisée doit être: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Et 1. DiNapoli a utilisé cette EMA généralisée pour construire sa propre version de MACD (DiNapoli MACD). DiNapoli a réinventé tout, qui était déjà inventé et rebaptisé après DiNapoli. La seule chose que vous devez faire, est de permettre des périodes de rupture supérieure à 1. J'ai joint un indicateur générique EMA, qui vous permet d'entrer des périodes fractionnaires. Le diagramme montre mon nouveau système Crossover d'EMA, qui emploie un EMA (38.3) et un EMA (12.7).