Im très nouveau à R et essayer de backtest une stratégie Ive programmé déjà dans WealthLab. Plusieurs trucs que je ne comprends pas (et il ne marche pas évidemment :) Je ne reçois pas les prix proches bien dans un vecteur. Ou une sorte de vecteur, mais il commence par la structure et je ne comprends vraiment pas ce que fait cette fonction. C'est pourquoi ma série, un appel ne fonctionne probablement pas. N lt - nrow (série) ne fonctionne pas non plus, mais j'ai besoin que pour la Loop Donc je suppose que si je reçois Ces 2 questions répondues ma stratégie devrait fonctionner. Im très reconnaissants pour toute aide .. R semble assez compliqué, même avec l'expérience de programmation dans d'autres langues oui I Kind de copié quelques lignes de code de ce tutoriel et don39t vraiment comprendre cette ligne. Je veux dire série, 1 je pensais appliquer la fonction f sur quotcolumnquot 1 de la série. Mais puisque cette série est une certaine complétude avec la structure etc. elle ne fonctionne pas. I39m parler de ce tutoriel: r-bloggersbacktesting-a-trading-stratégie ndash MichiZH Jun 6 13 à 14: 22 Comment Backtest une stratégie en R allions explorer les capacités de backtesting de R. Dans un post précédent, nous avons développé quelques possibilités d'entrée simple Pour l'USDCAD en utilisant un algorithme de machine-learning et des techniques d'un sous-ensemble d'exploration de données appelé apprentissage d'une règle d'association. Dans ce post, nous allons explorer la façon de faire un plein backtest en R en utilisant nos règles de l'ancien post et la mise en œuvre de prendre des profits et d'arrêter les pertes. Permet de plonger directement dans: Note: le backtest est construit à partir des barres de 4 heures dans notre ensemble de données et n'a pas une vue plus granulaire. Le CAGR (taux de croissance annuel composé) est le pourcentage de gain annualisé, ce qui signifie qu'il lisse la croissance en versements égaux chaque année. Depuis notre test a été plus Laisse voir si nous pouvons améliorer la performance en ajoutant une perte d'arrêt et de prendre profit. Avec juste une perte d'arrêt, la performance est descendue. Il semble que nous sommes retirés de nos métiers avant qu'ils ne soient en mesure de récupérer. Afin de verrouiller nos profits, laisse aller de l'avant et de mettre en œuvre un profit prendre. Le verrouillage dans nos gains avec un profit de prise a légèrement amélioré la performance, mais pas de façon drastique. Permet d'intégrer à la fois une perte d'arrêt et un profit de prendre. Maintenant, nous allons comparer la ligne de base Long Short stratégie, avec juste un stop loss, juste un profit prendre, et à la fois une prise stop loss et de prendre profit. Maintenant, vous savez comment ajouter un profit et arrêter la perte, je vous recommande de jouer avec les données et de tester différentes valeurs basées sur vos propres paramètres de risque personnels et en utilisant vos propres règles. Même avec des algorithmes puissants et des outils sophistiqués, il est difficile de construire une stratégie réussie. Pour chaque bonne idée, nous avons tendance à avoir beaucoup plus mauvaises. Armé des bons outils et des connaissances, vous pouvez tester efficacement vos idées jusqu'à ce que vous arrivez à la bonne. Nous avons simplifié ce processus dans TRAIDE. Weve a développé une infrastructure de test qui vous permet de voir où les modèles sont dans vos données sont et en temps réel voir comment ils auraient effectué sur vos données historiques. Eh bien libérer TRAIDE pour 7 paires principales sur le marché FX avec des indicateurs techniques en deux semaines. Si vous êtes intéressé à tester le logiciel et à fournir des commentaires, veuillez envoyer un courrier électronique à infoinovancetech. Nous avons 50 places disponibles. Backtesting une stratégie de négociation Simple Stock Note: Ce message n'est pas des conseils financiers C'est juste un moyen amusant d'explorer certaines des capacités R a pour l'importation et la manipulation des données. J'ai récemment lu un post sur le Prophète ETF qui a exploré une stratégie de négociation boursière intéressante dans Excel. La stratégie est simple: Trouver le point culminant du stock au cours des 200 derniers jours, et compter le nombre de jours qui se sont écoulés depuis cette haute. Si son été plus moins de 100 jours, posséder le stock. Si elle a été plus de 100 jours, don8217t le posséder. Cette stratégie est très simple, mais elle donne des résultats impressionnants. (Notez toutefois que cet exemple utilise des données qui n'ont pas été ajustées à partir de splits ou dividendes et pourraient contenir d'autres erreurs.) En outre, nous ignorons les coûts de négociation et les retards d'exécution, Et fournit de nombreux avantages sur excel, dont le principal est que tirant des données boursières dans R est facile, et nous pouvons tester cette stratégie sur un large éventail d'index avec relativement peu d'effort. Tout d'abord, nous téléchargons des données pour GSPC en utilisant quantmod. (GSPC représente l'indice SampP 500). Ensuite, nous construisons une fonction pour calculer le nombre de jours depuis le sommet d'un jour dans une série chronologique et une fonction pour mettre en œuvre notre stratégie de négociation. Cette dernière fonction prend 2 paramètres: la hauteur de n jours que vous souhaitez utiliser, et le nombre de jours passé que haute, vous tiendrez le stock. L'exemple est 200 et 100, mais vous pouvez facilement changer cela à la haute de 500 jours et de voir ce qui se passe si vous détenez le stock 300 jours avant que le renflouement. Comme cette fonction est paramétrée, nous pouvons facilement tester de nombreuses autres versions de notre stratégie. Nous amorçons le début de notre stratégie avec des zéros de sorte qu'il sera la même longueur que nos données d'entrée. (Si vous souhaitez une explication plus détaillée de la fonction daysSinceHigh, voir la discussion sur la validation croisée). Nous multiplions notre position (0,1) vecteur par les rendements de l'indice pour obtenir notre stratégie817s retourne. Maintenant, nous construisons une fonction pour retourner quelques statistiques sur une stratégie de négociation, et de comparer notre stratégie à la référence. Un peu arbitrairement, j'ai décidé de considérer le rendement cumulatif, le rendement annuel moyen, le ratio de sharpe, le gain, la volatilité annuelle moyenne, le retrait maximal et le retrait maximal de la longueur. D'autres stats seraient faciles à mettre en œuvre. Comme vous pouvez le constater, cette stratégie se compare favorablement à l'approche par défaut 8220buy-and-hold8221. Enfin, nous testons notre stratégie sur trois autres indices: FTSE qui représente l'Irlande et le Royaume-Uni, l'Indice Industriel Dow Jones. Qui remonte à 1896, et le N225. Qui représente le Japon. I8217ve a fonctionnalisé tout le processus, de sorte que vous pouvez tester chaque nouvelle stratégie avec 1 ligne de code: Ne manquez jamais une mise à jour Abonnez-vous aux R-bloggers pour recevoir des courriels avec les derniers messages R. (Vous ne verrez plus ce message.)
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